Покровская община была основана в 1860 году на пересечении Большого проспекта и Смоленского поля за счёт средств Великой Княгини Александры Петровны. Начальные строения были деревянными и включали в себя детский приют, приют для младенцев и отделение для сестер милосердия. Впоследствии здесь было возведено трехэтажное каменное здание больницы. Первая общинная церковь, которая также находилась в этом здании, была посвящена Покрову Пресвятой Богородицы. В 1868 году построили двухэтажный каменный корпус с домашним храмом. К 1899 году завершилось строительство нового трехэтажного главного корпуса, где была размещена пристройка с церковью, посвящённой иконе Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Эта маленькая церковь имела высокий купол и располагалась на втором этаже. В 1918 году Покровская церковь стала приходской, к ней приписали Скорбященскую церковь. Осенью 1923 года обе церкви были закрыты.
В период советской власти помещение Скорбященской церкви преобразовали в учебную аудиторию.
В 2011 году церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» была восстановлена.